避免交易悲剧的发生，裸K交易者是如何做到的？ - 《裸K交易法》系列二

推荐收听音频版：避免交易悲剧的发生，裸K交易者是如何做到的？ | 《裸K交易法》系列二男生普通话版 下载mp3您也可以下载mp3在开车或散步时收听粤语版 下载mp3西南方言版 下载mp3东北话版 下载mp3上海话版 下载mp3本文节选自《裸K外汇：无指标交易的高概率技术》一书，作者为Alex Nekritin和Walter Peters，书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而，早在计算机和计算器之前，交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易，而这也正是本书的内容。使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式，适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！避免交易悲剧的发生，裸K交易者是如何做到的？ | 《裸K交易法》系列二从强烈的复杂性中出现了强烈的简单性。——温斯顿·丘吉尔如果你正在读这本书，你可能是一个技术交易员。你可能已经花了时间、金钱和精力学习指标。你可能已经通过经验了解到，用指标交易可能非常困难。在某些方面，用指标交易使你难以找到利润。也许仔细看看为什么基于指标的交易系统在外汇中难以找到利润是有必要的。所有的指标都是由价格数据创建的。这就是所有指标对价格数据所做的事情：价格数据进入一个方程，然后被产出为其他东西。有时最终产品是一条斜线，有时是一条直线，有时是一种颜色或一个数字；这取决于指标的情况。最终的结果总是相同的：指标通过一个公式改变价格数据。这个最终结果（指标）的形式可能有所不同，但过程总是相同的。这些非常相同的指标，基于价格数据，是为了暗示市场的未来走势。换句话说，指标将吸纳价格数据，处理这些数据，然后产出这些数据的图形表示。指标以另一种形式提供价格数据。也许这种新形式的价格数据更容易解释；也许这种新形式的价格数据会暗示市场在不久的将来会发生什么。所有基于指标的交易系统都建立在这样的想法上：当价格数据以指标的形式呈现时，其形式会更好。基于指标的交易决策假定，指标形式的数据比原始价格数据更有价值。#指标#从价格数据中得出的一种指标，历史价格数据，如开盘价、收盘价、最高价和最低价被输入一个公式来计算指标。然后用图形表示这一指标，以预测和解释市场动向。交易者想知道价格在未来会走向哪里。交易者为教育研讨会、视频、网站课程，甚至是像这本书这样的书籍支付了数以百万计的美元。大多数交易者的最大希望是，有一个有价值的指标（或指标的配方）将暗示市场未来的走向。交易员（还有投资公司、对冲基金、银行等）每年花费数以百万计的美元，因为一个微小的优势可能提供数百万美元的利润。在外汇市场，一个微小的优势可能意味着数十亿美元的利润。#是否有一个"更好"的指标？#哪个指标是最好的？哪套指标能在市场上提供明显的优势？也许最好的办法是找出在外汇中赚钱的人，然后像他们那样做。哪个是神奇的公式？不幸的是，这个问题的答案是"这取决于你问谁"。这很可能是正确的答案。正如我们在本书后面所看到的，交易往往是相对的，很少，如果有的话，是一种一刀切的努力。有些指标被认为是假的，有些指标被大众误解，还有一些指标的使用最好与它们最初的设计意图相反。指标可能是不正确的。如果指标是正确的，但在暗示市场将采取的方向方面有些迟缓，怎么办？该指标可能会提供有价值的信息，但也可能是缓慢的，因此没有什么价值。也许对指标公式稍作改动就会使其速度加快一些。也许指标类似于手表，不断改进，根据需要提供更多的功能，但是否有可能把手表拿出来，通过在手表上显示的小时、分钟和秒来运行一个公式来操纵时间？一旦公式操纵了一天的实际时间，腕表是否会保持更好的时间？用一个公式在手表上创造一个更好的时间，可能看起来很奇怪，而且会适得其反，但这正是指标通过改变和处理价格数据可能达到的目的。基于指标的交易是拿着一块手表，用一个复杂的公式来改变时间，希望手表能以某种方式更好地显示时间。谁会想要一个显示真实时间以外的手表呢？指示器（所有这些都是用价格数据计算出来的）是否能让我们更好地理解价格？也许最好的办法是把与技术指标的任何哲学分歧放在一边。让我们假设我们的指标是基于一个神奇的公式，而这个公式可以让我们瞥见未来。我们的指标神奇地将价格数据转化为一些其他的数字、颜色或线条，并暗示价格在不久的将来会走向何方。不幸的是，即使我们的指标能够做到这一点，基于指标的交易也可能存在困难。指标本身是缓慢的。在一个指标表明是时候买入之前，市场将长期向上移动。同样，在市场开始下跌很久之后，指标会提示是卖出的时候了。这是对指标的主要抱怨之一：它们滞后于价格。这是一个合理的担忧。图2.1是澳元/美元四小时图，其中有相对强弱指数（RSI）指标。传统上，有两个RSI信号。如果RSI高于70的水平，市场是超买的，一旦RSI回落到70以下，卖出交易就开始了。同样，如果RSI低于30，市场被称为超卖，传统上，一旦RSI回到30以上，就会发出买入交易的信号（见图2.2的箭头）。在这些例子中，我们看到RSI指标在大约正确的时间建议进行交易。在这两个例子中，市场在接近RSI信号时转身。然而，RSI并没有在市场的精确转折点发出交易信号。为了找到这些转折点，需要一个不同类型的指标。裸K交易对外汇交易者如此有吸引力的主要原因之一是，裸K交易允许提前进入交易。指标可能会在市场出现转折后提醒交易者，但裸K交易者可以在市场出现转折点时发现。裸K交易策略是基于市场的当前价格，因此，它们允许更早的进入。基于指标的交易信号会滞后，因为价格数据通过构成指标的公式处理需要时间。#指标的滞后性#在技术指标提供信号之前，外汇市场的重大变动就会发生。裸K交易者有一个令人难以置信的优势。提前进入交易意味着进场价格更接近于止损价格。更严格的止损可能意味着更多的利润，这其中的确切原因将在本书的后面进行研究。在掌握了一些简单的策略后，裸K交易者发现很难再回到基于指标的策略上，这是因为裸K交易策略消除了基于指标的交易所固有的滞后时间。下面是另一个例子，这次是欧元/美元的日线图（图2.3）。在这个例子中，图表底部的指标是移动平均收敛背离（MACD）。MACD的构造和理论并不重要，MACD由几条移动平均线组成。MACD的关键信号是当两条移动平均线交叉时（见图2.3中的暗圈）。当MACD已经走低一段时间，然后掉头，较快的移动平均线与较慢的移动平均线交叉时，就会出现传统的买入信号。在图2.3中，欧元/美元日线图已经下跌了一段时间。价格开始掉头，交易走高，因此，MACD移动平均线开始向上爬升。最后，我们看到MACD的较快移动平均线已经越过较慢移动平均线。这对MACD交易者来说是买入交易的信号。在MACD向上交叉后，市场确实在走高（见图2.4）。虽然这个交易看起来很好，但裸K交易者会比使用传统MACD交易策略的交易商更早进入这个交易。裸K交易者和MACD交易者都获利，但裸K交易者能够更早进入交易，并使用更严格的止损。更严格的止损意味着更多的钱。裸K交易员和MACD交易员都可以在相同的价格出场，但裸K交易员捕获了更多的利润，因为止损点放在离入场价格更近的地方。本书的资金管理部分将有更多关于裸K交易策略如何使交易者赚更多钱的信息，仅仅是因为裸K信号比基于指标的交易信号更早出现。MACD和RSI并不是唯一滞后的指标。所有指标都会滞后。随机指标是一个流行的指标，用于根据市场的自然节奏来确定交易时间。一种传统的随机交易方法类似于RSI策略。当随机指标跌破30水平，然后越过高位时，就会发出卖出信号（见图2.5）。#点数#点数是一个以点为单位的百分比。一个点等于1%的1/100。传统上，它标志着一个外汇对可以做的最小的移动。外汇交易商以点为单位跟踪交易。然而，许多经纪商现在使用 "pipettes"，这些是百分之一的1/1000的单位。欧元/美元1小时图显示，随机指数跌破30。几小时后，随机指数向上交叉并升至30以上，这是一个明显的买入信号。随机指数在上升，所以价格应该跟随。然而，市场随后进一步下跌了90点。对于大多数交易者来说，这笔交易将是一个大输家。那么裸K交易者呢？在这个姿态中，裸K交易员在随机买入信号之后得到了一个非常明确的买入信号（见图2.6）。赤裸裸的交易信号之后会发生什么？市场立即跳升超过40点。裸K交易者通过等待价格行动信号避免了许多亏损的交易，并迅速找到了利润。当然，并不是所有的裸K交易都是赢家，但是这个交易是一个例子，说明裸K交易员能够避免一些非常常见的基于指标的错误，因为裸K交易员使用市场的价格行为来确定进入信号。注意到裸K交易者是如何通过这个交易信号避免资金缩水的。信号发出后，市场立即向预期的方向发展，即向上发展。将这种进场方式与随机进场信号进行对比。与随机性相关的特征指标滞后意味着随机性交易者不仅进入了一个亏损的交易，而且在随机性信号之后，市场立即向错误的方向交易，交易进入了长期的平仓状态。事实上，随机交易员不太可能在这笔交易中获得利润。裸K交易策略使交易者能够根据当前的市场价格行为进入交易，并经常避免与基于指标的交易相关的严重亏损。大多数交易者认为严重的亏损是交易的一部分。这根本不是真的。严重的平仓是错误的进场信号的特征，而大多数交易者使用指标来寻找进场信号，所以大多数交易者都是错误的。第二篇完下篇内容预告：裸K交易者有一个真正的优势，因为交易的重点是当前的市场价格。没有比当前的市场价格更能说明市场的情绪、态度或旺盛程度的指标了。《裸K交易法》系列是金十数据全新推出的一档栏目，如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）《裸K交易法》往期回顾请戳??外汇市场只有5%的盈利者？你的亏损是谁的受益？ | 《裸K交易法》系列一