一分钱的风险 上百次的回测 -《裸K交易法》系列五

推荐收听音频版：一分钱的风险 上百次的回测 |《裸K交易法》系列五男生普通话版 下载mp3您也可以下载mp3在开车或散步时收听粤语版 下载mp3西南方言版 下载mp3东北话版 下载mp3上海话版 下载mp3本文节选自《裸K外汇：无指标交易的高概率技术》一书，作者为Alex Nekritin和Walter Peters，书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而，早在计算机和计算器之前，交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易，而这也正是本书的内容。使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式，适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！一分钱的风险 上百次的回测 |《裸K交易法》系列五#手动回测#手动回测是最容易获得的回测形式。大多数交易者都知道可以对他们的交易系统进行手动回测，但大多数交易者选择不进行手动回测。许多图表软件包使回测变得容易。绝大多数图表将允许历史价格，这样你就可以慢慢推进价格，并在图表展开时进行"交易"。例如，在Meta Trader中，你只需按下键盘上的F12键，就可以每次将图表中的一个价格条推进。这就是手动回测所需的全部内容。要进行手动回测，你只需滚动时间并记录你的交易，即你在真实市场条件下交易该图表时的交易。你可以慢慢推进蜡烛图，一次一个，记录你的进场价格、交易手数、你的止损和你的盈利目标。你可能会担心，手动回测涉及大量的笔记、电子表格和记录。这是一种细致的、参与的、费力的回测方法。它也是非常强大的。如果你希望通过观察图表并做出交易决定来进行交易，那么你几乎是在用这种形式的回测来重复交易过程。大多数交易者都采用全权交易系统，因此，对于大多数交易者来说，手动回测是最合适的回测形式。显然，手动回测将需要一些时间，而且有时很难避免这种回测的"欺骗"行为。然而，你必须注意避免在图表上往前走，然后在时间上反转回来，进行你本来要做的交易。关键是要在没有未来信息的情况下，像在那个时间点上一样进行交易。通过手动回测获得的经验是无价的。如果你正确地进行回测，你可以迅速积累交易系统的经验。手动回测将产生统计数据，帮助你了解你的交易系统的性质。正如我们将在本书后面看到的那样，这些统计数据对于确定你应该如何交易是非常有价值的，因为它们可以被用来预测你未来的结果。关于手动回测的说明，它可能看起来很乏味，需要一些时间，当它进展缓慢时，你可能想放弃，特别是当你希望积累数百次交易时。小块地取得进展，每天一个小时的测试可以给你带来巨大的优势。回报是巨大的，你测试系统的经验将使你获得在不同市场条件下交易系统的"经验"。手动回测期间的每笔交易都会使你更接近专业知识。这种专业知识可能是你在不可避免的下跌中放弃你的交易系统，和在下跌中保持对你的交易系统的信心之间的区别。然而，手动回测也有陷阱。在这种测试中，交易者最常陷入的陷阱是通过推进图表来参与未来交易，无论是意外还是故意，然后决定本来要进行的交易。交易者有时很难辨别未来价格数据何时悄悄进入手动回测。严格要求在查看未来数据后不允许交易的交易者将避免污染回测数据。通过只从图表上的当前蜡烛图进行交易，认真的回测者可以避免在时间上的盲目性。后见之明是一个重要的杀手，如果你允许它发生，它可能会悄悄进入你的手动回测。一个好的经验法则是在测试过程中慢慢推进图表，如果你不小心把图表推进得太快，你必须把你的交易保持在图表的右侧边缘。如果你推进图表，然后再回去进行交易，你就会让自己陷入事后诸葛亮式的偏见。即使你在测试过程中只通过每次推进图表中的一个蜡烛图来进行交易，后见之明的偏见仍然可能潜入你的测试中。如果你正在测试2008年欧元/美元的历史数据，而你在2008年有过交易经验，你可能会有问题。你的潜意识可能会调出2008年的欧元/美元图表，而你显然根本没有意识到这一点。为了对抗事后诸葛亮式的偏见，在图表的右侧边缘进行交易，不要在图表上往前走，然后再倒回来，如果你不小心往前走了，就认命跳过任何冒出来的信号，坚持在图表的右侧边缘交易。#使用回测软件#回测软件比手动回测更上一层楼。回测软件是一个未被重视的工具，它可以让你以积极的速度手动回测你的交易系统。手动回测软件为你记录你的交易，使你能够在推进历史图表时快速进行交易。在许多方面，用软件进行手动回测与手动回测没有多大区别。使用软件的优点如下：软件将允许更快的测试，所以你可能会更快地积累经验；软件将为你做记录，让你专注于交易信号；你可以很容易地导出你的数据进行分析；软件不鼓励作弊，手动回测软件是事后偏见的杀手。在众多的手动回测软件中，我最喜欢的是Forex Tester。Forex Tester是一个手动回测软件包，允许你导入任何数据。你可以决定导入外汇数据、期货数据、股票数据，任何数据都可以。Forex Tester将记录你的交易，并允许你在完成测试后将你的交易数据导出到电子表格中，以供分析。基于软件的测试的好处是，它允许你专注于交易你的系统。在许多方面，它反映了在账户平台上的真实交易。有很多交易者，包括我自己，会花更多时间用软件进行回测，因为它比人工回测要容易得多。用软件进行回测可以帮助交易者在几个小时内获得多年的交易经验。然而，回测的真正工作是检查结果。输出和分析来自回测的数据是严肃的交易者验证交易系统，发现行为模式，并制定策略以增加盈利的交易策略的地方。这些数据对于严肃的交易员来说很珍贵。你的回测数据将帮助你确定你的交易模式（你是否在日线图上更容易找到利润？你的大部分赢利交易是在欧洲时段开始的吗？你用你的系统在加元/日元上的交易特别好吗？），这可以导致更有成效的回测。在对你的系统进行了几百次交易的回测后，你也会知道这个系统是否为你赚钱。事实上，在你冒一分钱的风险之前，你应该在回测时做几百次交易，以验证你的交易系统是否能获取利润，同时也是为了获得系统的专业知识。用软件进行人工回测并非没有问题。你必须注意与手动回测相同的陷阱，即事后诸葛亮式的偏见。手动回测软件更容易避免事后诸葛亮式的偏见，但你仍然必须小心，只在你没有在图表上前进的情况下进行交易。在回测时不允许作弊；你的目标是在回测时产生真实的交易结果。此外，由于使用测试软件很容易快速执行交易，你必须注意不合格的交易。你不会在真实交易账户中进行的交易应该被绕开，无论在回测期间进行这些交易是多么的诱人。尽量在有真实资金风险的情况下进行回测。这是确保你在回测中的统计数据和经验与你的真实交易密切相关的唯一方法。如果你在测试过程中保持警惕和自觉，你的结果将更有意义。#自动回测#自动回测是测试交易系统的最著名的方法。大多数外汇交易者都知道有可能对交易系统做一些自动测试。然而，大多数外汇交易者使用自由裁量的，或手动的交易系统，所以自动回测不是理想的回测方法；它不能紧密地复制大多数交易者从事的自由裁量交易。不鼓励自由裁量交易者进行自动回测的原因有很多：?交易系统中可能有太多的人为解释。自动回测不允许对交易信号进行人为解释。?交易系统可能涉及价格图表上没有的变量（新闻发布、经济数据记录、世界事件的解释等）。?不可能实现交易系统的自动化（模糊逻辑，参数难以定义等）。?你可能无法阐述你的交易系统。自动回测只适用于有明确规则的交易系统。大多数外汇交易者不应该使用自动回测。自动回测适合于那些使用自动交易系统的交易者。自动交易系统，被称为交易机器人，或专家顾问，在外汇交易者中很受欢迎。然而，大多数交易者对自由裁量的交易系统更为满意。因此，虽然有可能使用自动回测，但它可能不适合大多数交易者。下面是一个测试，帮助你决定自动回测是否适合你。如果你打开你的自动交易系统，并能让它在没有你任何干预的情况下交易一个月，那么自动回测可能适合你。如果你的系统因任何原因需要你的输入，那么你就是一个自由裁量的交易者，你应该使用人工回测或用软件进行人工回测。自动回测还有其他缺点。它不允许你获得交易系统的经验。你不会像手动测试系统那样获得专业知识，因为计算机在回测过程中进行了所有的交易。自动回测不会给你提供在许多市场条件下交易系统的经验。自动回测可能不会突出你的交易系统的弱点；这些弱点在人工回测的时候就会很明显。然而，在自动回测的情况下，弱点更难识别。自动回测有一些独特的隐患。例如，在一个自动交易系统中很容易使用过多的变量。使用太多的变量往往意味着交易系统中有太多的指标。经验丰富的交易员明白简单的交易系统是多么的强大，并且可以应用于不同时间段的许多市场。(本书中所有的裸K交易系统都是非常简单和强大的）。对于一些自动系统的开发者来说，要保持他们的交易系统的简单和稳健是很困难的；增加更多的指标和规则的诱惑是很大的。自动交易者在开发和测试一个系统时，特别容易使用太多的指标。在任何交易系统中添加太多的变量，会增加交易系统在一个数据集上工作得很好，但在另一个数据集上工作得不好的机会。变量太多，系统有可能在某些市场条件下表现得特别好，而当市场条件发生变化时，系统就会崩溃，表现不佳。这是自动回测的一个非常真实的风险。交易者几乎很容易决定在交易系统中增加更多的条件和指标，这将增加交易系统在回测历史数据过程中的盈利能力，往往使系统看起来非常好。然而，当你把这个相同的交易系统应用于不同的数据集或未来的市场条件时，这些结果往往就会完全崩溃。从一个非常现实的意义上说，自动回测的致命弱点是它太容易了。因为自动回测可以快速生成，自动回测者会过度调整和测试系统。最终的结果往往是一个在回测的历史数据上工作得非常好的系统，但在真实的市场条件下却完全崩溃。还有一个问题，经常出现在自动回测中。这就是事后诸葛亮式的错误，这是一种华丽的说法，即交易系统使用未来的信息来做出现在的决定。这实际上是与事后诸葛亮的偏见有关的东西。交易员回测自动交易系统必须非常小心。回测者有可能在不知情的情况下从未来拉出数据。这显然是一个非常大的问题，因为作为一项规则，未来的数据一般是不可用的，尽管技术指标销售人员有任何相反的说法。当未来数据被用于自动回测时，该系统看起来是可信的，但一旦交易系统被应用于真实的市场条件，没有关键的（未来）数据，该系统就会崩溃。自动回测有一个好处，那就是可以快速确定一个自动交易策略是否可行。回测可能在几秒钟内完成，这对自动交易员来说是一个真正的优势。请记住，自动交易员不会获得与使用手动回测的交易员相同的专业知识和舒适度。这是自动回测的最大弱点，回测的成本很低。每次运行回测都没有获得经验。手动回测的交易者每次执行交易设置时都会积累经验。这种经验不应该被低估。自动回测可以澄清一个自动交易系统的价值，通常涉及数百或数千次交易，但请记住，这些交易都是由计算机进行的，不会带来交易者的专业知识。从这个意义上说，这些交易是浪费的，交易者在回测过程中并没有积累经验，这只有通过手动回测才能实现。如果你使用自动交易系统，那么，也许自动回测是合适的，但如果你使用手动交易系统，可能最好是避免自动回测。#三大回测技巧#在那些不断努力寻找稳定利润的交易者和那些不断从市场中获得利润的交易者之间有一个显著的特征。那些仍在寻找稳定利润的交易者，通常不会对交易系统进行回测。这些交易者在确定系统的真实性之前就爱上了这个系统。这些交易者经常从一个交易系统转到另一个交易系统，希望新的系统会比前一个系统产生更好的结果。持续盈利的交易者则采取不同的方法。这些交易者知道他们有一个有利可图的系统，因为他们对自己的系统进行了广泛的回测。这些交易者在多年的市场数据中看到了他们的系统在运作，并且准确地知道他们在未来可能遇到的亏损类型。选择权在你手中；你可以决定加入那些挣扎的交易者，他们从一个系统跳到另一个系统，从未真正发现任何交易系统的舒适性，或者你可以决定加入成功的交易者，那些花时间回测他们系统的盈利群体。如果你决定加入后一组，我有三个回测技巧给你。这些技巧是通过与世界各地像你一样的交易者合作而开发的。关键是要像对待你正在努力学习的任何技能一样对待你的回测。如果你想学习吉他，你可能会想上课并花时间弹吉他来磨练你的技能。然而，重要的是，你要以自己的风格演奏吉他。回溯测试也是如此。你必须认真对待，但你也必须牢记这一点：只有当你忠实于你的交易风格时，你才能持续地找到利润。考虑你的风格使用适合你交易风格的回测方法。如果你是一个自动匹配的交易员，那么就使用自动回测；如果你是一个自由裁量的交易员，就使用手动回测。回测中最重要的是复制你的交易风格。以一种有意义的方式进行回测，使你更接近你的系统的专业知识。花时间进行测试有一个真正的诱惑，特别是在对软件进行手动回测时，做得太快了。回溯测试是一个学习过程。就像你不会期望在一天内完成16周的课程一样，你需要将你的回测课程分开，特别是如果你正在做手动回测。尽量使你的测试时间短于两小时，这样你就能以全新的思维来对待每一次测试，你就不可能马虎了。六个小时或更长时间的回测通常会导致糟糕的结果，因为你在最后一次交易中没有像第一次交易时那样敏锐。错误是回测的一部分犯错误也是学习过程的一部分。我们有一种避免错误的自然倾向。因此，当一个交易错误出现了好几次，我们很想修改交易系统，使其能够解释这个错误。然而，这是导致交易系统中出现太多变量的道路。避免太多变数。尽量保持你的系统规则简单。增加一个新的规则来避免一些亏损的交易可能是很诱人的，但这可能会钝化你的系统的有效性。如果你对裸K交易感兴趣，在没有指标的情况下进行交易，那么你就有可能避免"规则太多"的错误。这也是为什么裸K交易能让交易者充分实现其潜力的另一个原因。裸K交易还涉及到利用市场的历史。如果你问任何一个心理学家如何最好地了解一个人，你会听到最好是跟着这个人走。心理学家没有时间去跟踪别人，所以用问卷调查来确定某个人是什么样的人——他们的个性、习惯和历史。同样，裸K交易员可以利用市场的历史来确定未来可能发生的事情。每个人都做过一些事情，并说："我为什么要这样做？" 人们喜欢相信自由选择，但大多数人是习惯的动物。同样地，市场是一个巨大的习惯性交易者的集合体。人们构成了市场。裸K交易员通过密切关注市场的历史转折点，将这一点用于自己的利益。我们将在本书后面详细讨论这个问题。第五篇完下篇内容预告：许多交易者发现退出具有难以置信的挑战性。对大多数交易者来说，决定退出策略是成功交易中最困难的方面。《裸K交易法》系列是金十数据全新推出的一档栏目，如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）《裸K交易法》往期回顾请戳??持续盈利的秘密公式 只有25.2%的交易员能够做到？ | 《裸K交易法》系列四对亏损负责 裸K交易者没有替罪羊 | 《裸K交易法》系列三避免交易悲剧的发生，裸K交易者是如何做到的？ | 《裸K交易法》系列二外汇市场只有5%的盈利者？你的亏损是谁的受益？ | 《裸K交易法》系列一