【音频版】2023年6月29日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 证监会期货部副主任焦增军表示，期货行业自身实力不断增强，服务实体经济能力持续提升。截至2023年年底，行业总资产16996.76亿元，较2017年年底增长223.90%；客户权益为14306.3亿元，增长256.22%。2. 国家统计局表示，5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。1—5月份，规上工业企业利润同比下降18.8%，降幅较1—4月份收窄1.8个百分点。3. 郑商所公告，为满足市场需求，进一步提升市场服务水平，郑州商品交易所自2023年6月29日起开展客户移仓业务。移仓手续费方面：暂免收取客户移仓手续费。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.38%报1916.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报22.745美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.14%，报69.15美元/桶。布油9月合约涨1.78%，报73.80美元/桶。 3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.48%报8239.5美元/吨，LME期锌跌0.52%报2374美元/吨，LME期镍跌3.65%报20030美元/吨，LME期铝跌0.84%报2176.5美元/吨，LME期锡跌0.41%报26175美元/吨，LME期铅跌0.91%报2078美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.24%报1265.25美分/蒲式耳；玉米期货跌4.14%报537.75美分/蒲式耳，小麦期货跌4.29%报669美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.84%，纯碱涨1.65%，苯乙烯涨1.62%，乙二醇涨1.54%，燃油涨1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌1.77%，不锈钢跌0.85%，沪锡跌0.78%，沪铜跌0.68%，沪铝跌0.55%。黑色系热点资讯1. 中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书。其中提到，要严格履行电煤合同。煤炭生产企业、发电企业要进一步提高政治站位，严格履行年初签订的电煤保供中长期合同，切实做好电煤产运需协调，提高煤炭储运支撑保障能力。2. 据找钢网，截至6月28日当周，建材产量336.76万吨，周环比增2.00万吨，升0.60%；建材厂库327.69万吨，周环比增29.08万吨，升9.74%；建材社库462.68万吨，周环比减4.79万吨，降1.02%；建材表需312.47万吨，周环比减59.46万吨。3. 据Mysteel，在唐山此次环保限产要求下，焦企已开始执行。据测算，唐山市场焦企限产前日供应量2.605万吨/天，环保限产后焦企焦炭日供应量2.095万吨/天，当前实际供应减少量0.51万吨/天。4. 据上海有色网，首钢京唐计划于7月底至8月初，对一条1580mm热轧产线进行检修，预计检修7天，日均影响量约为1.07万吨。鞍钢朝阳计划于7月初，对一条1700mm热轧产线进行检修，检修周期待定，日均影响量约为0.6万吨。本钢计划于7月初，对一条1780mm热轧产线进行检修，检修周期待定，日均影响量约为0.96万吨。5. 中国煤炭运销协会副理事长石瑛表示，6月末国内火电厂存煤约2亿吨，再创历史新高，同比增加约2800万吨，增长16％，存煤可用约30天。当前煤炭市场供需偏弱，各环节煤炭库存持续攀升，“买涨不买跌”情绪浓重，煤炭中长期合同违约现象增多，部分中长期合同兑现率下降，煤炭中长期合同的权威性受到挑战。农产品热点资讯1. 《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》征求意见稿明确，到2025年底，河南省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右，实际生猪屠宰量达到3000万头以上。2. 俄新社周三援引匿名消息人士的话报导称，尽管谈判仍在继续，但俄罗斯在7月退出黑海粮食协议的可能性仍然很大。3. 加拿大统计局公布数据显示，加拿大2023年小麦种植面积为2690万英亩，同比增加6.7%；油菜籽种植面积为2210万英亩，同比增加3.2%；大豆种植面积为560万英亩，同比增加6.8%。4. 印度信息部长表示，印度内阁周三批准在10月1日开始的新一榨季，将白糖的最低支持价格（MSP）从上年度的每公斤30.5卢比上调至31.5卢比。5. 据欧盟委员会，截至6月25日，欧盟2023/2023年度大豆进口量为1284万吨，而去年同期为1447万吨；油菜籽进口量为733万吨，而去年同期为546万吨；豆粕进口量为1562万吨，而去年同期为1622万吨；棕榈油进口量为394万吨，而去年同期为488万吨。6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月25日-7月1日期间，巴西大豆出口量为376.13万吨，上周为267.26万吨；豆粕出口量为74.42万吨，上周为52.8万吨；玉米出口量为81.92万吨，上周为33.94万吨。能源化工热点资讯1. 日本石油协会（PAJ）公布的数据显示，截至6月24日当周，日本商业原油库存下降43万千升至1131万千升。日本汽油库存增加29000千升至163万千升。日本炼油厂平均开工率为68.5%，而6月17日为63.9%。2. 上期所副总经理张铭表示，上期所成功推出低硫燃料油期货，助力船供油市场从高硫向低硫转换，目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作。3. 新加坡企业发展局（ESG）公布的数据显示，截至6月27日当周，新加坡燃油库存增加185.9万桶，达到2039.4万桶的两周高点。新加坡中馏分油库存增加24.8万桶，达到798万桶的两周新高。新加坡轻质馏分油库存下降105000桶，至1462.6万桶的近六个月低点。4. 国家发改委公告，自2023年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。折合升价，92号汽油上调0.05元，95号汽油和0号柴油均上调0.06元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱汽油将多花2.5元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶100公里，燃油费用增加2.4元左右。5. 据Wind数据，截至6月21日，华东港口甲醇库存为47.85万吨，6月15日为40万吨，环比增加7.85万吨。6. EIA数据显示，截至6月23日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少135.1万桶至3.486亿桶，降幅0.39%，为1983年8月19日当周以来最低；除却战略储备的商业原油库存减少960.3万桶至4.54亿桶，为2023年1月27日当周以来最低，降幅2.07%，为2023年5月19日当周以来最大。金属热点资讯1. 广州期货交易所副总经理冷冰表示，持续丰富与绿色发展相关的品种供给，加快推出新能源产业相关期货品种，继续做大做强新能源金属期货板块。同时，广期所也将持续推进碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种研发。2. 欧洲央行行长拉加德表示，在通胀方面仍有工作要做，如果基准情景保持不变，我们很可能在7月份加息。3. 美联储主席鲍威尔在中央银行论坛政策小组讨论上称，美联储预计货币政策将进一步收紧，点阵图显示大多数官员支持再加息两次，相信还会有更多的加息措施，不排除在连续的会议上采取行动的可能性。到2025年，美国核心通胀率将回落到2%。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.纯碱大跌，远兴一线出产品了？光大期货分析指出，远兴能源一线已完成投料，纯碱盘面受到消息扰动，周三行情大幅下探，09合约跌幅超3%。后续来看，7月份新产能释放增量有限，二线又尚未点火，7月份的装置检修量大概率将超过新增产量，由此带来的供给缺口将会带动纯碱库存进一步去化。不过随着天然碱增产预期逐步兑现，市场心态及现货价格都将面临较大压力，短期盘面或继续震荡偏弱运行。从单边行情的触发点来看，未来远兴能源及金山的产能投放进度将成为左右行情的关键因素，远兴二线及金山出产品的时间或对应盘面的下跌起点。同时，若集中检修未能提前兑现，或使得供需关系难以快速收紧，库存去化幅度也将难以对盘面提供较强支撑，进而成为纯碱下跌过程中的催化剂。按目前动力煤价格测算，纯碱现金流成本在1400附近，策略上继续偏弱对待。2. 尿素期价涨幅扩大，机构却认为不宜追涨？冠通期货表示，本周，尿素2309合约连续收阳，重心显著抬升。尿素期价的反弹，受到几方面因素影响：一方面，二季度以来，低迷的价格令下游企业采购谨慎，各环节库存被迅速消化，低库存碰撞6-7月份追肥旺季，价格需求弹性增加，现价震荡上调；另一方面，尿素期价深贴水，9月合约已经运行至水煤浆成本附近，根据基差走势，7月份基差回归需求加大，现价偏强变动下，期价底部开始蠢蠢欲动；此外，资金大规模涌入，持仓规模超过40万手，远高于往年同期水平，资金入场令期价的波动性加大。但是，尿素中长期供需形式宽松，价格形势难言乐观。综合来看，高于成本线的尿素在下半年仍面临显著回调，尿素期价也难以独立走强，近期盘面虽然阶段性好转，但仍需保持谨慎态度，可以尝试以上方60日均线附近为止损位，逢高偏空。今日重要期货数据和事件一览1. 6月29日待定，国际谷物理事会（IGC）公布5月月度谷物市场报告。此前4月将2023/24年全球玉米产量预测上调900万吨，至12.17亿吨，主要反映出巴西和中国产量前景的改善。此外，亦上调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.03亿吨。2. 6月29日18:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。此前博斯蒂克表示，支持暂停（加息）以给政策时间发挥作用，基线预测是年内维持利率不变；预计在2024年大部分时间内不会降息。3. 6月29日20:30，美国至6月24日当周初请失业金人数。前值26.4万人，预期值为26.5万人。