美国银行业重磅新规，抵押贷款资本规定恐比全球标准更严格

美国银行监管机构将于下周公布全面改革资本规则的计划，最新草案包括对大型银行住房抵押贷款的要求，这些要求比国际标准更严格。这些变化将是美国版的《巴塞尔协议III》的一部分，《巴塞尔协议III》是在金融危机之后达成的。据三位知情人士透露，美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和美国货币监理署（OCC）将于7月27日公布该计划。尽管监管机构曾表示，华尔街大型银行的总体资本金要求可能会平均上调20%，但它们并未提及对大型银行住房抵押贷款的关注。人们一直期望美国将这些抵押贷款与国际框架保持一致。另一位知情人士透露，对于大型银行，这些机构希望在住宅抵押贷款和一些商业贷款方面高于全球标准，以避免让这些银行比规模较小的同行获得竞争优势。这位人士说，美联储希望不同规模的银行对可比的住房贷款一视同仁。几乎可以肯定，该行业会批评该提案是又一项繁重的措施，旨在通过使美国的要求比全球标准更严格，从而给美国的标准“贴金”。银行多年来一直抱怨，2008年金融危机后的改革给监管较少的非银行贷款机构带来了不公平的优势。它们还警告说，在拥有住房的梦想对普通美国人来说变得越来越遥不可及之际，额外的要求可能会提高借贷成本。FDIC、美联储和OCC的发言人均拒绝置评。三位知情人士表示，与国际标准相比，美国当局正在考虑的措施将提高许多住房抵押贷款的所谓风险权重，这意味着它们将在决定总体资本要求方面发挥更大的作用。风险权重并不是银行需要持有的资本数量。相反，它们是分配给各种类型资产的风险的百分比。较高的风险权重适用于监管机构认为风险较大的资产。在美国，许多第一留置权住房抵押贷款现在被赋予50%的风险权重。其中一位知情人士说，现在联邦监管机构正在考虑根据贷款与价值比率对大型银行施加40%至90%的风险权重。具有较高LTV比率（贷款价值比）的高风险贷款将获得更高的风险权重。上述三位知情人士表示，拟议的全面风险权重比《巴塞尔协议III》国际框架高出20个百分点。由政府支持企业担保的住房抵押贷款支持证券不会受到美国改革的影响。当美国资本要求的一揽子计划公布时，它还将把至少拥有1000亿美元资产的银行纳入其中。这远低于现有的2500亿美元门槛，许多最严格的规定目前都以2500亿美元为门槛，这意味着数十家美国地区性银行可能必须达到新标准。该措施还将确保中型银行（规模与倒闭的硅谷银行相似）披露，一旦出售，其资产负债表上可供出售证券的未实现亏损将计入资本。