股票对冲(交易量陡增对冲基金一改防守姿态,开始“多空”双面出击)
2023-04-26 富美财经 浏览量:次
对冲基金们一改在2023年大部分时间里维持的防御姿态,在空头和多头方面都进行了积极的股票押注,高盛的周度客户名义交易量升至一年新高,而瑞银和大摩警告称未来几周将有更多CTA策略基金卖出。
高盛的主要经纪商数据显示,对冲基金连续几周增加了风险敞口,通过减持指数期货等宏观产品增加卖空交易,同时增持个股股票。按名义交易量计算,这是高盛一年来最繁忙的一周。
摩根士丹利也看到了同样的趋势,对冲基金客户增持了科技和医疗保健等领域的股票,同时增加了针对ETF的空头。
这些数据表明,基金经理们既热衷于逢低买入,又对更广泛的市场走势感到担忧。目前至少有两家华尔街公司警告称,对冲基金预计将在未来几周抛售数十亿股票。
高盛分析师Vincent Lin在周五的一份报告中表示:
最新的举动表明,基金经理越来越愿意在微观或者不寻常的情况下发动进攻,同时利用ETF或者指数工具对冲β风险。
隔夜美股,标普500指数最终以0.4%的跌幅草草收盘,盘中一度失守3900点。而在过去的几周里,该指数已经回吐了夏季复苏期间一半以上的涨幅。
分析警告称,如果标普500指数跌破该关口,将出现更多的卖盘。大摩交易平台的数据显示,商品交易顾问等趋势追随者准备在本周抛售价值300亿美元的股票。据瑞银估计,这一数额的抛售将在未来两周发生。
瑞银策略师Nicolas Le Roux指出:
CTA在7/8月减少或关闭了对风险资产的空头头寸,但我们的模型预计他们将在9月再次转为看跌。最近美股可能会在未来两周面对一些来自CTA的卖压。
摩根大通分析师John Schlegel则表示,如果经济最终走向衰退,那么美股可能会甚至跌破6月中旬的低点,届时CTA策略基金可能会进一步做空股票。
正如瑞银所说,拥有3750亿美元资产的对冲基金对市场产生了巨大影响。在美股史上最糟糕的上半年期间,对冲基金通过提高看跌押注导致市场下挫,而在股票从6月谷底反弹后,又大量卖出空头头寸,促成了标普500指数的夏季大反弹。
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